Das einzige, aktuelle Brettspiel, welches persistente Charaktere explizit unterstützt ist "Descent". Ein leicht modifiziertes "Rückkehr der Helden" mit Erweiterungen könnte dies auch bieten. Am Ende denke ich, ist die Suche bei den Brettspielen falsch (und ich kenne wirklich fast alle, welche auf dem Markt sind und mit Fantasy/Rollenspiel zu tun haben), denn es ist gerade der Sinn von Brettspielen, dass die in sich geschlossene Erlebnisse bieten, die maximal einen Abend in Anspruch nehmen.
Ich würde dir eher empfehlen ein alternatives Rollenspiel in Betracht zu ziehen, welches leicht zu handhaben und auf diesen Spielstil zugeschnitten ist. Meine Hoffnung geht ja in Richtung D&D4E, denn auch ich suche eigentlich so eine Alternative und habe bisher noch nichts gefunden, dass wirklich zufriedenstellend ist.